Geralmente, o VSCode precisa "enxergar" o compilador do C++. Esse compilador deve estar o PATH do seu Windows/Linux. 
Depois disso, você deve instalar alguma extensão para ter suporte a linguagem

Como o amigo @kht disse ae, pelo tutorial oficial:

"Add the path to your Mingw-w64 bin folder to the Windows PATH environment variable by using the following steps:"

Geralmente, o VSCode precisa "enxergar" o compilador do C++. Esse compilador deve estar o PATH do seu Windows/Linux. Depois disso, você deve instalar alguma extensão para ter suporte a li...