Meus 2 cents,
Se voce usar exchange provavelmente vai ter de se identificar (KYC).
Mas nada impede de negociar uma crypto (nao apenas BTC) diretamente com uma pessoa - isso eh chamado de negociacao P2P.
Mas negociacoes P2P dependem muito da confianca - pois como nao tem regulacao, se der problema nao tem a quem reclamar (apesar dos mercados P2P de um modo geral serem OK).
Outro problema: a origem do BTC que voce vai comprar - pode acontecer de voce comprar BTC de origem duvidosa (golpes, roubos, etc) e eventualmente podem chegar na tua carteira (ainda que nao saibam quem eh voce). Vender isso mais tarde pode ser um tanto complicado (mas nao impossivel, existem sistemas para isso).
Basicamente:
Crie uma carteira para fazer a custodia do BTC desejado (existem diversos softwares para isso, roda local ou em celular)
Entre em contato com um vendedor em um mercado P2P (@alissonssz mencionou alguns)
Faca a negociacao
Pague
Receba
OBS: Uma dificuldade eh ficar abaixo do radar - eventualmente se voce vender em uma exchange mais tarde, fica o rastro. Teria de continuar negociando em P2P, ou pagar servicos em BTC ou algo do genero.
Existem mercados ainda mais "cinzas" onde a transferencia de dinheiro e BTC eh feita por formas nao convencionais - mas nao recomendo para marinheiros de primeira viagem, o P2P deve dar conta.