No C não existe "instalar", tem apenas configurar o ambiente. Diga ao compilador onde as coisas estão, e ele faz o resto. Bem-vindo ao circo do C — aqui, você é o domador!
No Vscode isso significa editar o arquivo cpp_properties ou algo assim!
Em resposta a Como faço para instalar uma biblioteca em C?
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Complementando a resposta do(a) amigo(a) acima, para baixar a biblioteca, em ambiente Linux, geralmente eu uso o próprio gerenciador de pacotes da distro. Ex.: apt install lib<nome_da_lib>-dev ou dnf install lib<nome_da_lib>-devel. Na dúvida, use apt/dnf list *<nome_da_lib>*. Não faço ideia de como se faz no Windows. Apesar de usá-lo para desenvolver, eu sempre instalo tudo no wsl2.