O que impede seu algoritmo de selecionar 15 ações do mesmo setor e expor uma carteira inteira aos mesmos riscos?

Entendo que a escolha técnica é fundamental, mas um senso crítico é importante. Aquele toque final que requer conhecimento basico de noticias de mercado e politicas.

Ja rodou backtests com suas próprias recomendações? Coloque seu sistema para escolher essas 15 ações em variados momentos do mercado (mercados bear/bull, crises, volatilidades) para de fato ver como ele se comporta.

Varie a duração da carteira nesses backtests, pode ser que sua escolha esteja certa, mas não para curtos ou longos periodos.

Enfim, as dicas que eu que vivo do mercado já ha um bom tempo daria são essas