É isso.
Só complementando: dá para abrir um VSCode pelo WSL direto pelo VSCode também. Não precisa necessariamente ser somente pelo terminal (mas recomendo todos fazerem, porque ele instala algumas coisas da primeira vez).
Abrindo pela UI
No canto inferior esquerdo existe um botão com um símbolo de maior que e menor que (exceto se você tiver customizado sua UI e mudado de lugar). Se der um hover do mouse lá, vai ver que tá escrito para abrir uma janela remota.
Clicando lá, vai ver que vai aparecer opções para conectar a:
- WSL
- WSL especificando distro
- Devcontainer
- Codesppace
Basta selecionar WSL e é isso.
Abrindo pela Command Palette
O Command Palette é aberto geralmente pelo Ctrl/Cmd + Shift + P.
Ao abrir, basta pesquisar por WSL que teremos as opções lá.
Tenho usado WSL 2 há uns bons anos e ele evoluiu bastante. Hoje não sinto falta alguma do Linux.
Claro que tem toda questão de bloatware da Microsoft, "espionagem", etc. Mas usuários como nós temos mais "expertise" com computadores para conseguirmos contornar isso. Então acaba que usar Windows como OS principal, usando WSL, se torna uma experiência extremamante viável, segura e confortável.